Optimierung der Eigenmittelanforderungen

über Erhöhung der Datenqualität

05.07.2022

Durch die Einführung von Basel III und die Auswirkungen aus der CRR und CRD sehen sich die Banken in den kommenden Jahren mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem führen die Entwicklungen zu einer fortlaufenden Steigerung der Eigenmittelanforderungen.

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Die Eigenmittelausstattung wird mehr und mehr zum limitierenden Faktor der Kapitalplanung und des Geschäftsmodells einer Primärbank werden. Die Gesamtkapitalanforderungen steigen durch zusätzliche Puffer, weitere Zuschläge im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungsprozesses (SREP) sind möglich. Auslaufende Übergangsregelungen haben das Ergänzungskapital weiter reduziert, da z.B. der Haftsummenzuschlag ersatzlos entfallen ist.

Die Geno Guide GmbH bietet ihre Unterstützung bei der Überprüfung von Einstellungen und Parametern der Eigenmittelanforderungen an. Ziel ist es, die Möglichkeiten zur Steigerung der Kapitalquoten aufzudecken. Dabei werden insbesondere die folgenden Themenschwerpunkte behandelt:

  • Qualitätssicherung der Bearbeitung der Eigenmittel-Meldung

  • Prüfung der IKESA-Steuerungen

  • Genaue Durchsicht aller Risikopositionsklassen

  • Prüfung der Sicherheiten in Bezug auf Kreditrisikominderung und besicherte Immobilien

  • Prüfung der Retail-Grenze, KMU und der nominierten Ratingagenturen

  • Indikation des Optimierungspotenzials (Steigerung der Kapitalquoten)

  • Ausblick auf die CRR III

Die Aufbereitung beinhaltet neben den erforderlichen Überprüfungen und Datenanalysen auch die Berechnung des Optimierungspotenzials als Indikation zur Steigerung der Kapitalquoten. Diese Vorbereitung erfolgt inklusive der entsprechenden Dokumentation größtenteils eigenständig durch die Geno Guide GmbH. In einem gemeinsamen Workshop werden anschließend die Ergebnisse besprochen und der weitere Handlungsbedarf abgestimmt.

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